بهینه سازی مخروطی استوار
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - پژوهشکده ریاضیات
- نویسنده هستی احمدی
- استاد راهنما محمد مهدی نصرآبادی محمد هادی مصلحی
- سال انتشار 1393
چکیده
چکیده در مدلهای بهینه سازی ریاضی، غالبا عدم قطعیت داده ها در نظر گرفته نمی شود. اما در دنیای واقعی بیشتر مسائل بهینه سازی فاقد قطعیت در داده های خود هستند که این عدم قطعیت میتواند ناشی از عوامل مختلفی از جمله خطای اندازه گیری باشند. یکی از روش های بهینه سازی در شرایط کار با داده های مبهم روش بهینه سازی استوار است. اما این روش منجر به افزایش پیچیدگی محاسباتی می گردد. در این پایان نامه روش جدیدی در بهینه سازی استوار معرفی شده که انعطاف پذیری بیشتری از لحاظ نظری و عملی از ساختار استوار کلاسیک تضمین می کند. طیف گسترده ای از مسائل بهینه سازی ریاضی مانند بهینه سازی خطی (lp) ، بهینه سازی درجه دوم با قیدهای درجه دوم (qcqp) ، بهینه سازی مخروطی کلی از جمله برنامه ریزی مخروطی مرتبه دوم (socp) ، بهینه سازی شبه معین (sdp) را شامل می شود. روش ارائه شده به مدلساز این اجازه را می دهد تا میزان محافظه کاری جواب استوار را بویژه برای مدلهای sdp,socp,mip,lp برحسب کران های احتمالی از انحراف های قید تغییر دهد در حالیکه مسئله را همچنان انعطاف پذیر حفظ می کند. این روش پیچیدگی محاسباتی مدل اصلی را حفظ می کند.
منابع مشابه
بهینه سازی استوار سبد مالی با رویکرد CAPM
در این تحقیق، رویکرد بهینه سازی استوار برای حل مسأله انتخاب سبد مالی چند دوره‌ای پیشنهاد شده است. چنانکه می‌دانیم، بازده مربوط به هریک از دارایی‌های موجود در سبد سهام غیر قطعی است، از این‌رو درنظرگیری یک مقدار قطعی در مدل‌ها به جای بازده هریک از دارایی‌ها، باعث خواهد شد تا انتخاب‌های ما از اعتبار لازم برخوردار نباشد. برای غلبه بر این مشکل، در این مقاله از روش بهینه‌سازی استوار استفاده می‌شود....
متن کاملبهینه سازی استوار نموی
در این پایان نامه یک شیوه قابل تطبیق برای اداره کردن مسائل بهینه سازی با پارامترهای هزینه غیرقطعی، بررسی می کنیم. اینجا تصمیم گیرنده یک تصمیم اولیه انتخاب می کند، وقوع پارامترهای هزینه غیر قطعی را مشاهده می کند و سپس اجازه داده می شود تصمیم اولیه را اصلاح کند.
بهینه سازی گسسته استوار
مسائل بهینه سازی گسسته در شرایطی که داده ها تحت تأثیر عدم قطعیت هستند، مورد بررسی قرار می گیرد. در مدل های بهینه سازی ریاضی، فرض بر این است که داده های ورودی قطعی هستند و تأثیر عدم قطعیت پارامترها و شدنی بودن مدل نادیده گرفته می شود.
بهینه سازی سبد محصولات صنایع خودروسازی با استفاده از بهینه سازی استوار
مقاله حاضر به کاربرد بهینه سازی استوار در تعیین ترکیب بهینه محصول با استفاده از بهینه سازی استوار در صنایع خودروسازی پرداخته است. هدف تعیین تعداد و نوع محصول تولیدی با در نظر گرفتن تمامی محدودیت ها، برای رسیدن به بالاترین سود در شرایط عدم قطعیت است. در این مقاله، ابتدا مدل قطعی مساله ترکیب محصول در صنایع خودروسازی ارائه می شود. سپس مدل قطعی با استفاده از رویکرد استفاده شده توسط برتسیمس و سیم در...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - پژوهشکده ریاضیات
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023